Indicador RSI - com utilitzar? Les instruccions, directrius

L'índex de força relativa és un dels indicadors més utilitzats pels comerciants. Proporciona informació sobre la força dels moviments de preus en els gràfics, d'aquí el seu nom. Llavors, quin és el RSI-indicador? Com es fa servir per al comerç? Com entendre el que mostra?

RSI-indicador: Descripció

Creat per Joan. Welles Wilder, l'índex de força relativa (RSI) és un oscil·lador és el temps que mesura la velocitat i el canvi dels moviments de preus. L'índex varia entre zero i 100. Convencionalment, d'acord amb Wilder, RSI mostra mercat perekuplennost, quan excedeix de 70, pereprodannost i quan està per sota de 30. RSI senyals indicadors pot evitar una inversió de la tendència, la intersecció de la línia central, i també determinen la força de la tendència.

Tot això Wilder va escriure en el seu llibre de 1978 "Nous conceptes en els sistemes de comerç tècniques". Juntament amb el SAR parabòlic, escala de l'índex de volatilitat de l'índex i l'índex CSI, que descriu l'RSI-indicador - com utilitzar i com calcular-lo. En particular, l'autor considera els següents factors:

• alts i baixos;
• anàlisi tècnica de les figures;
• fallada d'oscil·lació;
• suport i resistència;
• divergència.

Tot i que els indicadors de Wilder aviat farà 40 anys, han passat la prova del temps i segueixen sent extremadament popular avui en dia.

càlcul

L'indicador es calcula segons la fórmula: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), on RS = l'alçada mitjana / mitjana de la gota.

Per simplificar el càlcul de l'índex es divideix en components bàsics: RS, la taxa mitjana de creixement i la caiguda. En el seu llibre, Wilder va suggerir per calcular l'índex basat en els 14 intervals. La caiguda reflecteix els números positius, no negatius.

Inicialment calculat la mitjana d'altura i caiguda mitjana de 14 períodes.

• creixement mitjà = la quantitat de creixement durant els últims 14 períodes / 14;
• mitjana gota = suma de caigudes en els últims 14 períodes / 14.

A continuació, els càlculs es basen en la mitjana anterior i la caiguda o pujada del corrent:

• altura mitjana = alçada mitjana anterior x 13 + creixement actual / 14;
• = Mitjana gota anterior caiguda mitjana x 13 + caiguda de corrent / 14.

Aquest mètode de càlcul és una tècnica d'allisat, semblant a una mitjana mòbil exponencial. Això també significa que els valors de l'índex es tornen més precisa mitjançant l'augment del període comptable.

la fórmula de Wilder normalitza RS i el converteix en un oscil·lador, oscil·lant entre zero i 100. De fet, RS gràfic es veu exactament el mateix que el diagrama de RSI. Etapa de normalització simplifica la recerca dels extrems, ja que l'índex es troba en un rang estret. RSI és 0 quan el guany mitjana és zero. Quan el valor de RSI de 14 períodes de zero indica que la taxa de disminució dels 14 períodes. El creixement va ser absent. L'índex és 100, la taxa de reducció mitjana és zero. Això vol dir que el curs ha crescut al llarg dels 14 períodes. no va caure.

Basat en l'índex de força relativa es calcula Estocàstica estocàstic RSI:

• StochRSI = (RSI - RSI mínim) / (màxim RSI - RSI mínim).

RSI oscil·lador es refereix al nivell dels seus valors mínim i màxim en el temps. A la fórmula valors de velocitat estocàstic se substitueixen en lloc dels valors de RSI. Per tant, l'estocàstic RSI és un llum indicadora - la segona derivada dels tipus de canvi. Augmenta significativament el nombre de senyals, de manera que amb ell s'han de tenir en compte altres eines d'anàlisi tècnica.

RSI-indicador: com utilitzar?

El nombre estàndard de períodes per a l'indicador de força relativa és 14, el que significa que avalua últims 14 espelmes, o intervals de temps.

L'indicador compara l'augment mitjà de la pèrdua mitjana, i analitzar quants dels últims 14 espelmes eren alcista o baixista, i també analitza la mida de cada vela.

Per exemple, si tota la vela 14 preu - alcista, l'índex és 100, i si tot vela 14 ós, a continuació, 0 (o gairebé igual a 100 i 0). Un índex de 50 significaria que el 7 de vela anterior va ser baixista, 7 eren alcista, i la mitjana de pèrdues i guanys són iguals.

Exemple 1. La pantalla de sota il·lustra un gràfic EUR / USD. La part blanca aïllada 14 inclou l'última vela de preu. D'aquests, 13 van ser bovina i només 1 - ós, de manera que el valor era de 85.

Exemple 2: La captura de pantalla mostra un gràfic d'EUR / USD i 3 seleccions de 14 espelmes cada un, per tal d'entendre com calcular l'índex de força relativa.

• La primera regió allibera període molt baixista de 9 supositoris ós, 4 espelmes petites espècies bovina i el patró de veles 1 (Dodge). RSI aquest període és 15, el que indica una molt forta fase a la baixa.
• La segona secció 9 inclou vela boví 5 i suportar avantatjosament petites espelmes. Indicador d'aquest període va ser de 70, el que indica que una proporció relativament forta tendència alcista.
• La tercera regió comprèn una bovina 6 supositoris, i 8 ós gener Dodge, el que condueix a un valor d'índex 34, que indica una velocitat de descens moderat.

Com es pot veure, l'anàlisi de 14 espelmes correspon amb força precisió amb el valor de RSI durant aquest període. No obstant això, l'indicador és útil, ja que redueix el temps necessari per processar les dades, i també li permet evitar errors durant el comportament volàtil dels mercats.

Sobrevenda i sobrecompra

La idea bàsica és que quan l'índex de força relativa mostra valors molt alts o molt baixos (major de 70 o menys de 30), el preu indica sobrevenda o sobrecompra. Un alt índex significa que el nombre de espelma alcista prevaler sobre el nombre d'ós. I perquè el curs no només està produint sense parar espelma alcista, a continuació, es basen en les lectures de l'indicador RSI per determinar un canvi de tendència no pot.

Si 13 dels últims 14 espelmes eren alcista, i l'índex és molt més alt que 70, llavors és probable que els toros surten aviat, però de confiar en les seves previsions en l'indicador RSI no cal. La següent captura de pantalla mostra dos períodes quan va anar a pereprodannosti (menys de 30), i es va mantenir així durant molt de temps. Durant la primera taxa de període continuat caient durant els 16 dies abans que l'índex de nou per sobre de 30, i durant el segon període de tipus de canvi continuat baixant 8 dies quan es sobrevenut al mercat.

Període de càlcul d'índex de força de la tendència per defecte és 14, però pot reduir-se per millorar la sensibilitat de l'indicador, o estès, per reduir-lo. 10-dia RSI arriba a nivells de sobrevenda sobrecompra o més ràpid que el RSI de 20 dies.

El mercat es considera sobrecomprado quan l'RSI és més gran que 70 i sobrevenda quan per sota de 30. Aquests nivells tradicionals també es poden ajustar per satisfer millor les necessitats de seguretat o. Configuració perekuplennosti indicador RSI augmentant o disminuint a 80 a 20 pereprodannosti reduirà la freqüència del senyal. operadors a curt termini de vegades usen 2-període RSI, que permet la recerca pereprodannosti perekuplennosti per sobre de 80 i per sota de 20.

Indicador de Força Relativa no es pot utilitzar simplement per determinar els punts d'inversió probables. També indica una molt forta tendència quan roman a la sobrevenda o sobrecompra durant molt de temps.

de suport i línies de resistència Breakthrough

Com ja s'ha esmentat, l'índex de força relativa per determinar les fortes tendències del tipus de canvi. Això fa que sigui una gran eina quan el comerç en els nivells de suport i resistència tarifa. La figura mostra un gràfic d'EUR / USD, i la línia horitzontal negre és un nivell conegut igual a 1,20 del curs, que és el nivell de suport i resistència.

Pot estar segur que el preu és diverses vegades retrocedeix al nivell de 1,2. Per primera vegada es van presentar els valors de RSI 63 i 57. Això vol dir que, tot i que la tendència era cap amunt, la seva força no era suficient. nivell de resistència fort com per trencar difícil - per superar necessitava una forta tendència.

La segona vegada, quan la taxa va tornar al nivell de la resistència, el RSI es va situar en 71, el que indica una tendència alcista bastant fort, però el nivell de resistència va sobreviure nou. Fins a l'última part quan el valor RSI s'indica 76, el nivell de resistència s'ha superat i el RSI es va elevar a 85.

L'indicador pot ser una eina per quantificar la taxa de la força. Els operadors que utilitzen algoritmes de negociació, en extrema necessitat d'aquesta informació, i un indicador de força relativa ha de ser molt útils.

divergència RSI

Una altra àrea en la qual s'utilitza l'RSI - una estratègia per a la identificació dels punts d'inflexió de la recerca divergència. Senyals discrepàncies que presenta un curs en general no és compatible amb els moviments dels preus subjacents. Això és confirmat com segueix.

La captura de pantalla mostra dos mínims. Durant el primer indicador era igual a 26, i el moviment del tipus de, preludi d'aquest moment, vela baixista inclòs 8 3 doji alcista 3, la taxa va caure per un total d'1,45%. Durant el segon RSI mínim mostrar un valor més alt de 28, i el curs moviment va incloure juliol supositoris ós, boví 5, 2 taxa de Dodge i només va perdre 0,96%.

Tot i que el curs ha arribat a una nova, sota inferior, la tendència de fons no era tan pessimista i una segona part no era forta. I el calendari es confirma. El segon més no tenia una llum superior (28 enfront de 26), però el curs van mostrar que els óssos estan perdent poder. La divergència sovint es trenca, més fiable és una doble divergència.

reversió positiva-negativa

Endryu Karduell va desenvolupar un sistema d'inversió positiva-negativa per a l'índex de força relativa, que s'oposen a divergències baixistes i alcistes. A diferència de Wilder, Cardwell considera fenomen mercat alcista divergència baixista. En altres paraules, les diferències ós formar tendència a l'alça. De la mateixa manera, les divergències alcistes es consideren mercat a la baixa com un fenomen i mostra una tendència a la baixa.

reversió positiva es genera quan l'indicador assoleix un mínim més baix i més alt de baixa taxa de formació. Menor baixa no es troba a nivell de sobrevenda, però en algun lloc entre el 30 i el 50.

Una inversió negativa és oposada a la positiva. RSI forma un màxim més alt, però el curs inferior forma una alta. Un cop més, més alt, normalment es troba just per sota del nivell en el perekuplennosti 50-70.

tendència identificador

L'indicador de la força relativa tendeix a oscil·lar de 40 a 90 durant un mercat bou (tendència alcista) amb els nivells 40-50, en qualitat de suport. Aquests intervals poden variar depenent de RSI paràmetres de força de la tendència i la volatilitat de l'actiu subjacent.

D'altra banda, la llum varia de 10 a 60 en un mercat baixista (tendència a la baixa) amb els nivells de 50-60 com una resistència.

Oscil·lacions de fallada

fallada d'oscil·lació, segons l'autor, és un fort indici d'una imminent reversió. És un senyal que alimenta el RSI-indicador. La descripció dels seus seguidors. gronxadors fallits no depenen del curs. En altres paraules, se centren exclusivament en els senyals de RSI i ignoren el concepte de divergències. fallada d'oscil·lació bovina format quan RSI cau per sota de 30 (pereprodannost) puja per sobre de 30, es redueix a 30, i després trenca el màxim anterior. L'objectiu és aconseguir nivells pereprodannosti i després un gran pereprodannosti nivell mínim per sobre.

Ós fracàs oscil·lació genera quan l'índex està per sobre de 70 es mou reduïts, rebots, no arriba a 70 i després trenca el mínim anterior. L'objectiu és de nivell perekuplennosti, i després - 01:00 nivells màxims més baixos perekuplennosti continuació.

El curs és un indicador important

torque indicador oscil·lador RSI universal - l'eficiència, la prova del temps. Tot i la volatilitat dels mercats, l'RSI segueix sent tan rellevant avui com ho va ser en els dies Wilder. Però el temps ha fet alguns ajustaments. Encara Wilder considera condició de sobrecompra per a la reversió, sembla que pot ser un signe de fortalesa. Una divergència baixista segueix donant bons senyals, però els operadors han de tenir cura durant les tendències fortes, quan és normal. Tot i que el concepte de reversió positiva i negativa soscava tant la interpretació de Wilder, la seva lògica té sentit i el mateix Wilder és poc probable que es neguen a prestar més atenció a l'acció del preu. reversions positius i negatius posen tendència dels preus a l'avantguarda, i l'índex - en el segon, com ha de ser. divergència baixista i baixista prefereixen RSI-indicador. Com utilitzar aquestes eines - depèn del comerciant.

L'RSI és un mitjà universal de la determinació de la força d'una tendència, trobar els punts d'inflexió o trencar les línies de suport i resistència. Tot i que el seu valor és fàcil d'endevinar, mirant als últims 14 espelmes, basant-se en el RSI traçar un camí per afegir estabilitat i confiança en el comerç. L'avaluació quantitativa del curs de la força, la seva traducció en xifres interpretables permetrà prendre decisions comercials més eficaces i evitar l'especulació i les interpretacions subjectives.